Basilea III: Requisitos de capital y gestión del riesgo bancario

En un momento en que la economía mundial acaba de ser sacudida por los excesos del sector bancario y financiero en 2008, los acuerdos de Basilea III proponen un refuerzo del coeficiente de solvencia. La titulización y el crecimiento masivo de los balances no respaldados por un capital adecuado están en el centro del debate. La única medida completada en 2012, pretende en particular prevenir cualquier riesgo sistémico combatiendo el riesgo de quiebra. Este documento de 2012 examina esta medida y determina si los nuevos requisitos de capital contribuyen a reducir las quiebras bancarias y a reorientar la actividad de los bancos hacia su negocio original. Basamos nuestra argumentación en una amplia revisión bibliográfica complementada con un estudio empírico que muestra una correlación positiva entre el capital y el riesgo de quiebra de los bancos que no cotizan en bolsa y la concentración de los riesgos en la actividad principal de los bancos.