Analiz wliqniq krizisa COVID-19

Cel' dannoj knigi - proanalizirowat' wliqnie krizisa COVID-19 na fenomen persistentnoj i asimmetrichnoj wolatil'nosti parizhskogo fondowogo rynka. Dlq ätogo my razdelili nash rqd na dwa perioda do (s 03/01/2017 po 23/01/2020) i wo wremq (s 24/01/2020 po 21/10/2021) krizisa COVID-19, osnowywaqs' na poqwlenii perwogo sluchaq zabolewaniq COVID-19 wo Francii (24 qnwarq 2020 goda). Zatem my primenili model' GARCH dlq otrazheniq qwleniq persistencii wolatil'nosti i modeli EGARCH i GJR-GARCH dlq asimmetrichnyh äffektow. Vywody ätoj raboty priweli, wo-perwyh, k podtwerzhdeniü uwelicheniq persistentnosti wolatil'nosti indexow CAC All-Share i CAC 40, a wo-wtoryh, k poqwleniü äffekta asimmetrii w powedenii wolatil'nosti. Jeti rezul'taty oznachaüt, chto maloweroqtnye sobytiq wne finansowyh rynkow porozhdaüt turbulentnost' i neopredelennost', kotorye dowodqt urowen' wolatil'nosti do ochen' wysokih pikow posle kolebanij w ocenke finansowyh aktiwow, zaregistrirowannyh na fondowoj birzhe.