Analiz äffektiwnosti hedzh-fondow UCITS

V ätoj knige my analiziruem rezul'taty deqtel'nosti hedzh-fondow UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) posle mirowogo finansowogo krizisa s qnwarq 2010 goda po oktqbr' 2018 goda, srawniwaq ih s offshornymi hedzh-fondami. Krome togo, rassmatriwaütsq tri portfelq strategij, wklüchaq strategii Fixed Income Arbitrage, Long/Short Equity i Global Macro. V perwoj chasti my predostawlqem cennye swedeniq ob industrii hedzh-fondow i regulirowanii UCITS. Vo wtoroj chasti my perehodim k opisatel'nomu analizu ezhemesqchnoj dohodnosti. Nakonec, my ispol'zuem chetyre modeli ocenki äffektiwnosti, wklüchaq CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964) i Jensen's Alpha (1968) Model, trehfaktornuü model' Famy-Frencha (1993), chetyrehfaktornuü model' Karharta (1997) i wos'mifaktornuü model' Funga i Hsieha (2004), chtoby opredelit' razlichnye riski fondow i ocenit' ih pokazateli s poprawkoj na risk. Takim obrazom, dannoe issledowanie mozhet predlozhit' poleznuü informaciü dlq real'nyh i potencial'nyh inwestorow.