Análisis del riesgo en las finanzas modernas

Debido a las crecientes complejidades del mundo real, la importancia del análisis de riesgos ha aumentado en los últimos años. El desarrollo del análisis de riesgos también se ha beneficiado de los avances en las finanzas modernas. El proceso básico de toma de decisiones financieras se centra en la relación entre el rendimiento y el riesgo asociado a cualquier inversión. Esta monografía traza el uso de la probabilidad y las estadísticas para proporcionar una base adecuada para el análisis de riesgo y discute varios modelos que se utilizan en el análisis de riesgo en las finanzas modernas. Los modelos que se discuten incluyen modelos de Precio de Opciones, modelos VaR, modelos de riesgo crediticio y modelos de simulación. El debate concluye con un resumen sobre las limitaciones de los modelos, el papel de la innovación financiera y los recientes avances en las finanzas modernas: la teoría del arrepentimiento, las finanzas del comportamiento, las finanzas inteligentes, la teoría del KuU y la toma de riesgos estratégicos.La inteligencia artificial se utilizó para traducir este libro.