Analisi statistica delle serie temporali - Modelli di cointegrazione e VECM

Il tema del lavoro rientra nell'ambito della statistica multivariata, ovvero l'analisi econometrica di serie temporali con dati non stazionari. L'analisi multivariata che utilizza sistemi vettoriali autoregressivi (VAR), la modellazione integrata dei processi, la cointegrazione e il modello di correzione degli errori vettoriali (VECM) sono i temi centrali del libro. L'analisi econometrica delle serie temporali ha conosciuto profondi sviluppi, soprattutto nel campo dell'analisi dei dati non stazionari. L'obiettivo di questo libro è fornire a studenti, ricercatori e professionisti che lavorano o fanno ricerca nell'ambito dell'analisi econometrica delle serie temporali un libro di testo che tratti questo argomento in modo semplice e applicato. È inteso che la lettura e la consultazione dell'opera non richiedono al lettore una profonda conoscenza preliminare. Il libro è strutturato in due componenti: presentazione dei concetti e applicazione a un caso specifico. In questo spazio, viene esplorato in dettaglio l'uso di vari programmi di elaborazione statistica, sia open source, come GRETL, sia il programma commerciale EVIEWS, molto popolare tra la comunità accademica e scientifica.