Analisi del rischio nella finanza moderna

A causa della crescente complessità del mondo reale, negli ultimi anni l'importanza dell'analisi del rischio è aumentata. Anche lo sviluppo dell'analisi dei rischi ha tratto vantaggio dagli sviluppi della finanza moderna. Il processo decisionale finanziario di base si concentra sul rapporto tra rendimento e rischio associato a qualsiasi investimento. Questa monografia traccia l'uso della probabilità e della statistica per fornire una base adeguata per l'analisi del rischio e discute vari modelli che vengono utilizzati nell'analisi del rischio nella finanza moderna. I modelli discussi comprendono i modelli di Option Pricing, i modelli VaR, i modelli di rischio di credito e i modelli di simulazione. La discussione si conclude con un breve riassunto dei limiti dei modelli, del ruolo dell'innovazione finanziaria e dei recenti sviluppi della finanza moderna - teoria del rimpianto, finanza comportamentale, finanza intelligente, teoria del KuUU e assunzione strategica del rischio.L'intelligenza artificiale è stata usata per tradurre questo libro.