Análise Estatística de Séries Temporais - Cointegração e Modelos VECM

A temática da obra insere-se no âmbito da estatística multivariada, nomeadamente, da análise econométrica de series temporais com dados não estacionários. A análise multivariada com recurso a sistema de vetores autoregressivos (VAR), a modelação de processos integrados, a cointegração e o modelo vetorial de correção de erros (VECM) são as temáticas centrais da obra. A análise econométrica de series temporais tem conhecido profundos desenvolvimentos, especialmente no âmbito da análise de dados não estacionários. O objetivo da obra consiste em proporcionar a alunos, investigadores e profissionais que investiguem ou trabalhem em análise econométrica de series temporais um manual que trate esta temática de forma simples e aplicada. Pretende-se que a leitura e consulta da obra não exija ao leitor conhecimentos prévios profundos. A obra está estruturada em duas componentes: apresentação dos conceitos e aplicação a um caso concreto. Neste espaço, é explorado de forma detalhada o recurso a vários programas de tratamento estatístico, seja os de utilização livre (open source), como o GRETL, seja o programa comercial EVIEWS bastante popular entre a comunidade académica e científica.