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An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis

An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis

von Giuseppe Da Prato
Hardcover - 9783540290209
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Beschreibung

Based on well-known lectures given at Scuola Normale Superiore in Pisa, this book introduces analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. It starts from the definition of Gaussian measures in Hilbert spaces, concepts such as the Cameron-Martin formula, Brownian motion and Wiener integral are introduced in a simple way. These concepts are then used to illustrate basic stochastic dynamical systems and Markov semi-groups, paying attention to their long-time behavior.

Details

Verlag Springer Berlin
Ersterscheinung 03. Juli 2006
Maße 29.7 cm x 21 cm
Gewicht 818 Gramm
Format Hardcover
ISBN-13 9783540290209
Auflage 2006
Seiten 208

Schlagwörter

Differential Equations, Differentialrechnung und -gleichungen, Functional Analysis, Funktionalanalysis und Abwandlungen, Partial Differential Equations, Probability Theory, Probability Theory and Stochastic Processes, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik