Stohasticheskoe programmirowanie

Modeli i metody matematicheskogo programmirowaniq w uslowiqh deficita informacii ispol'zuütsq w tehnike, äkonomike, biologii, woennom dele i drugih oblastqh chelowecheskoj deqtel'nosti. Modeli i metody stohasticheskogo programmirowaniq adekwatnee drugih sowremennyh formal'nyh metodow prisposobleny k analizu slozhnyh sistem, k podgotowke i wyboru optimal'nyh i kompromissnyh reshenij w slozhnyh situaciqh. Predstawleny odnoätapnye, dwuhätapnye i mnogoätapnye modeli s weroqtnostnymi uslowiqmi i funkcionalami, mnogokriterial'nye i igrowye postanowki zadach. Priwedeny metody optimizacii sootwetstwuüschih äkwiwalentow ishodnyh modelej. Issledowany problemy ustojchiwosti reshenij i celewyh funkcionalow. Rabota soderzhit bol'shoe chislo prikladnyh zadach w uslowiqh deficita informacii. V osnowu raboty polozheny materialy lekcij speckursa « Stohasticheskoe programmirowanie», chitaüschegosq awtorom s 1967 goda studentam Sankt ¿ Peterburgskogo gosudarstwennogo uniwersiteta. Bibliografiq i dopolnitel'nyj spisok literatury naschitywaet 660 naimenowanij.