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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch
das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der
Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der
erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability-
Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt
wird.
Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management
Details
| Verlag | GRIN Verlag |
| Ersterscheinung | 26. September 2013 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm x 0.2 cm |
| Gewicht | 45 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783656500070 |
| Auflage | 1. Auflage |
| Seiten | 20 |
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