Sistemnye riski w kommercheskih bankah

Issledowanie poswqscheno probleme prognozirowaniq sistemnyh riskow w kommercheskih bankah na osnowe izucheniq processow protekaniq finansowyh krizisow, w t.ch. mirowogo finansowogo krizisa 2008 g. Razrabotana adaptiruüschaqsq k izmenqüschimsq uslowiqm metodika prognozirowaniq narastaniq sistemnyh riskow na osnowe makroäkonomicheskih pokazatelej. Priwedeny primery rascheta indikatora dlq bankowskogo sektora Rossijskoj Federacii s uchetom wliqniq na nee äkonomiki SShA. Pri razrabotke indikatora za osnowu prinqt "signal'nyj" podhod professora G. Kaminski iz Uniwersiteta Vashingtona, dopolnennyj nowymi pokazatelqmi, w t.ch. pokazatelem, uchitywaüschem wozmozhnost' "zarazheniq" bankowskogo sektora krizisom. Takzhe w issledowanie wklüchen bol'shoj blok statisticheskoj informacii po äkonomikam Rossijskoj Federacii i SShA, po bankowskim sektoram Rossijskoj Federacii, SShA, Brazilii, Argentiny, Indii i Turcii.