Risicoanalyse in de moderne financiële wereld

Door de toenemende complexiteit in de echte wereld is het belang van risicoanalyse de laatste jaren toegenomen. De ontwikkeling van de risicoanalyse heeft ook geprofiteerd van de ontwikkelingen in de moderne financiële wereld. Het financiële basisbesluitvormingsproces richt zich op de relatie tussen rendement en risico van een eventuele investering. Deze monografie traceert het gebruik van kans- en statistische gegevens om een geschikte basis voor de risicoanalyse te bieden en bespreekt verschillende modellen die worden gebruikt bij de analyse van risico's in de moderne financiële wereld. De modellen die worden besproken zijn onder andere optieprijsmodellen, VaR-modellen, kredietrisicomodellen en simulatiemodellen. De discussie wordt afgesloten met een korte uiteenzetting over de beperkingen van de modellen, de rol van financiële innovatie en de recente ontwikkelingen in de moderne financiële wereld - spijttheorie, behavioral finance, intelligent finance, de theorie van de KuU en strategisch risico nemen. Kunstmatige intelligentie werd gebruikt om dit boek te vertalen.