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Beschreibung
Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.
Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
Details
| Verlag | Deutscher Universitätsverlag |
| Ersterscheinung | 29. November 1999 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 231 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783824470396 |
| Auflage | 1999 |
| Seiten | 150 |
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