Previsione di serie finanziarie univariate

La predizione delle serie temporali è stata oggetto di un numero considerevole di studi a causa delle innumerevoli quantità di dati temporali e sequenziali prodotti quotidianamente dall'industria dell'informazione e dalle varie strutture di ricerca. Questo campo ha subito un'effervescenza spettacolare e ha continuato a crescere negli ultimi anni con l'esplosione di dati digitali, Big Data e soprattutto intelligenza artificiale. Questo libro rappresenta un'introduzione tecnica ai diversi metodi di previsione delle cronache univariate sui mercati finanziari con applicazioni empiriche, mobilitando due famiglie di approcci completamente distinte, la prima basata su modelli econometrici e la seconda basata sull'apprendimento automatico mediante reti neurali artificiali ricorrenti.