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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

von Bernard Roynette, Christophe Profeta, Francis Hirsch und Marc Yor
Hardcover - 9788847019072
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Beschreibung

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.

Details

Verlag Springer Italia
Ersterscheinung 24. Mai 2011
Maße 23.5 cm x 15.5 cm
Gewicht 793 Gramm
Format Hardcover
ISBN-13 9788847019072
Auflage 2011
Seiten 388

Schlagwörter

Angewandte Mathematik, Mathematics in Business - Economics and Finance, Probability Theory, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Wirtschaftswissenschaft - Finanzen - Betriebswirtschaft und Management

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