Negociação de volatilidade na bolsa de valores russa

Este livro oferece um método de negociação de volatilidade utilizando futuros e opções, com base na tendência da volatilidade para regressar ao seu valor médio. Foram mostrados os padrões que são intrínsecos à volatilidade em todos os mercados em geral. Estas propriedades de volatilidade foram então testadas na bolsa de valores russa. A ideia da volatilidade do comércio também foi explicada. Foi demonstrado como compor uma carteira que irá gerar lucros ou perdas devido à alta/baixa volatilidade do activo subjacente. Foram desenvolvidas duas estratégias comerciais. Num deles, o comerciante determinou o nível de volatilidade esperado e agarrou-se a ele durante todo o período de negociação. No outro, um comerciante recebeu sinais com base em cruzamentos de diferentes valores de volatilidade de médias móveis no tempo. Este trabalho demonstrou as possibilidades de lucro que podem ser utilizadas não só por investidores institucionais mas também por privados.