Modellierung und Bewertung eines rollierenden Covered-Short-Call-Sparplans. Eine MATLAB-Analyse der Performance, Risiken und Chancen

Studienarbeit aus dem Jahr 2023 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Welt der Finanzmärkte bietet zahlreiche Anlagestrategien, die Anlegern helfen sollen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Eine solche Strategie ist der Covered-Short-Call, der als eine Optionsstrategie angesehen wird. Bei dieser Strategie geht der Anleger eine Short-Position auf einen Call ein, während er gleichzeitig eine riskante Anlage hält, wie zum Beispiel einen DAX ETF.

Durch den Erwerb der riskanten Anlage ist die offene Position des Calls abgesichert. Das Hauptziel dieser Strategie besteht darin, in jedem Fall die Call-Prämie zu vereinnahmen, allerdings zulasten eines erweiterten Upside-Potentials im Vergleich zu einer Investition ohne die Anwendung der Covered-Short-Call-Strategie.

Die Verwendung von Optionen als Teil einer Anlagestrategie hat in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Der Covered-Short-Call bietet Anlegern die Möglichkeit, zusätzliches Einkommen zu generieren und ihre Portfolios abzusichern. Durch den Verkauf von Calls können Anleger eine Optionsprämie einnehmen, was zu einer Steigerung der Gesamtrendite führen kann. Jedoch ist es wichtig, die mit dieser Strategie verbundenen Risiken zu verstehen, da sie den potenziellen Gewinn begrenzen kann.