Matematicheskie metody analiza i uprawleniq riskami srochnogo rynka

Dannaq monografiq poswqschena fundamental'nym issledowaniqm w oblasti finansowoj matematiki w ramkah proekta ¿15-32-01390 "Matematicheskie metody analiza i uprawleniq riskami rossijskogo srochnogo rynka", wypolnennogo pri finansowoj podderzhke RFFI. Cel' issledowaniq zaklüchaetsq w reshenii fundamental'noj zadachi -- postroenii komplexnoj tehnologii uprawleniq riskami na finansowom rynke. V perwoj glawe wwodqtsq osnownye ponqtiq finansowoj matematiki, rassmatriwaütsq sowremennye modeli finansowyh rynkow i opisywaetsq metod priblizhennoj faktorizacii Vinera-Hopfa, kotoryj mozhno primenqt' dlq wychisleniq cen opcionow i ocenki finansowyh riskow. Vo wtoroj glawe rassmatriwaütsq woprosy modelirowaniq rossijskogo finansowogo rynka s primeneniem metodow parametricheskoj i neparametricheskoj statistiki i mashinnogo obucheniq. Tret'q glawa poswqschena primeneniü metodow staticheskogo hedzhirowaniq k zadacham ocenki indexa wolatil'nosti i replicirowaniq äkzoticheskih opcionow. V chetwertoj glawe reshaetsq zadacha wychisleniq cen bar'ernyh opcionow w modelqh so stohasticheskoj wolatil'nost'ü, dopuskaüschih skachki. Pqtaq glawa poswqschena wychisleniü cen amerikanskih opcionow w modelqh Lewi.