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Beschreibung
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt.
Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.
Details
| Verlag | GRIN Verlag |
| Ersterscheinung | 15. April 2008 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 68 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783638906098 |
| Auflage | 2. Auflage |
| Seiten | 36 |
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