Dualité en Programmation Linéaire

La Dualité est une notion fondamentale en Programmation Linéaire. Ce concept recouvre un champ d'applications trés large. L'objectif de ce cours est d'étudier, puis analyser les effets de modification dans les paramètres d'un Programme Linéaire afin de faciliter la prise de décision. Ce livre est composé de trois parties : d'abord, la présentation du concept de la dualité et des régles de la dualisation permettant d'écrire le Programme Dual à partir du Programme Primal. Ensuite, l'exposé des théorèmes fondamentaux sur la dualité. Ces résultats sont consacrés aux relations existantes entre les deux programmes en dualité, visant à identifier la nature de la solution optimale dans le couple de programmes Primal-Dual. Enfin, la dernière partie traite de l'Analyse Post Optimale, à travers l'examen de l'incidence d'une perturbation des éléments d'un programme linéaire sur la stabilité de la solution optimale. Ce livre s'adresse à tous les étudiants des grandes écoles et Universités, notamment à ceux des filières Mathématiques, Informatique, et Hautes Etudes en Sciences Economiques et Commerciales.