Die Auswirkungen des Basel III-Kapitalpuffers auf das europäische Kreditgeschäft

In diesem Buch werden die Auswirkungen der neuen Eigenkapitalanforderungen, die im Rahmen von Basel III eingeführt wurden, auf die Kreditzinsen und das Kreditwachstum der Banken untersucht, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Kapitalerhaltungspuffer gelegt wird. Mithilfe eines zweistufigen Least-Square-Modells für das Verhalten von Banken, das an Suturova und Teply (2013) sowie Chami und Cosimano (2010) angelehnt ist, wird in diesem Buch die optimale Kapitalwahl für die untersuchte Bank ermittelt, die durchschnittliche erwartete Änderung der Kreditzinsen vorhergesagt und die anschließende Auswirkung dieser Änderung auf das Volumen der gewährten Kredite bewertet.