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Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

von Elizabeth Chang, Fahed Mostafa und Tharam Dillon
Hardcover - 9783319516660
139,09 €
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Beschreibung

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models. 

Details

Verlag Springer International Publishing
Ersterscheinung 10. März 2017
Maße 23.5 cm x 15.5 cm
Gewicht 448 Gramm
Format Hardcover
ISBN-13 9783319516660
Auflage 1st ed. 2017
Seiten 171

Schlagwörter

Artificial Intelligence, Computational Intelligence, Künstliche Intelligenz, Macroeconomics and Monetary Economics, Makroökonomie, Management: Entscheidungstheorie, Operations Research and Decision Theory, Unternehmensforschung

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