Analyse et prévision des risques dans la finance et l'assurance

Ce livre pratique présente l'analyse et la prévision des risques en finance et en assurance pour les gestionnaires de risques expérimentés, les analystes de risques, les gestionnaires de risques financiers et les étudiants en licence dans la matière concernée. Le livre présente des modèles d'analyse et de prévision des risques utilisant la simulation, l'optimisation et les réseaux neuronaux pour contrôler les risques et améliorer l'évaluation et la gestion des risques. Les chapitres présentent : Sélection optimale du portefeuille dans la gestion des investissements pour contrôler le risque de marché ; Contrôle du risque de crédit pour une sélection optimale du portefeuille de prêts dans le secteur bancaire ; Contrôle du risque de marché pour une sélection optimale du portefeuille avec des actifs corrélés ; Analyse des différents aspects du risque de crédit pour l'approbation des prêts dans le secteur bancaire ; Analyse du risque d'assurance avec l'option de réassurance ; Analyse du risque d'assurance dans les paiements des sinistres ; Prévision des paiements des demandeurs de prêts en temps voulu dans le secteur bancaire ; Prévision de la tendance à la hausse ou à la baisse de la bourse. L'analyse de sensibilité appliquée permet d'apporter des améliorations essentielles. Selon Bernstein, "le risque sera toujours là, nous devons donc explorer de nombreux outils intéressants qui peuvent nous aider à contrôler les risques que nous ne pouvons pas éviter de prendre" (Bernstein et Damodaran 1998). La méthode présentée est l'un de ces outils.