Analyse de sensibilité globale du risque pour les entreprises

Ce livre pratique présente l'analyse de sensibilité dans l'évaluation et la gestion des risques pour les gestionnaires de risques expérimentés, les analystes de risques, les gestionnaires de risques financiers et les étudiants en licence dans la matière concernée. Le livre propose des modèles stochastiques : pour optimiser le portefeuille de projets en tenant compte de la budgétisation des investissements des projets avec les états financiers dans la gestion de portefeuille ; pour estimer les coûts d'un nouveau projet dans la gestion de projet ; pour évaluer de manière générique les coûts en tenant compte de multiples événements possibles tout au long de l'année dans la gestion des risques financiers ; pour prévoir les coûts pour l'année à venir en utilisant des données historiques sur sept ans dans l'industrie minière ; pour prévoir la production et les fondamentaux économiques dans l'industrie pétrolière ; pour prévoir les événements et les risques opérationnels associés dans l'industrie manufacturière. L'analyse de sensibilité prévoit des améliorations essentielles. En conclusion, Bernstein a déclaré : "le risque sera toujours là, nous devons donc explorer de nombreux outils intéressants qui peuvent nous aider à contrôler les risques que nous ne pouvons pas éviter de prendre" (Bernstein et Damodaran 1998). La méthode présentée dans ce livre est l'un de ces outils.