Análise de Risco nas Finanças Modernas

Devido às complexidades crescentes no mundo real, a importância da análise de risco aumentou nos últimos anos. O desenvolvimento da análise de risco também se beneficiou dos desenvolvimentos nas finanças modernas. O processo básico de tomada de decisões financeiras centra-se na relação entre o retorno e o risco associado a qualquer investimento. Esta monografia traça o uso da probabilidade e da estatística para fornecer uma base adequada para a análise de risco e discute vários modelos que são usados na análise de risco nas finanças modernas. Os modelos discutidos incluem modelos de Preços de Opções, modelos de VaR, modelos de Risco de Crédito e modelos de simulação. A discussão conclui com um breve resumo sobre as limitações dos modelos, o papel da inovação financeira e os recentes desenvolvimentos nas finanças modernas - teoria do arrependimento, finanças comportamentais, finanças inteligentes, a teoria do KuU e a tomada de risco estratégico.Inteligência artificial foi usada para traduzir este livro.