{"product_id":"zur-bedeutung-benoit-mandelbrots-auf-die-moderne-finanzmarktanalyse-von-martin-jungmann","title":"Zur Bedeutung Benoît Mandelbrots auf die moderne Finanzmarktanalyse","description":"\u003cp\u003eBachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,0, Universität des Saarlandes (Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Geschehen an den globalen Finanzmärkten ist äußerst komplex, undurchsichtig und gleichzeitig für viele Menschen faszinierend.Während es auf Außenstehende wie bloßer Voodoo-Zauber\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ewirkt, stellt das Auf und Ab der Börsen für Ökonomen, Händler und Investoren ein vielschichtiges\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eForschungsgebiet dar.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie simultanen Interaktionen der vielen Millionen Marktteilnehmer\u003c\/p\u003e\u003cp\u003emacht es unmöglich, das Marktgeschehen über deterministische\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFunktionen zu beschreiben und zu zukünftige Entwicklungen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ezu prognostizieren. Dennoch wurden in den letzten 110 Jahren\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eseit Entwicklung der modernen Finanztheorie von vielen Ökonomen,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern enorme\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAnstrengungen unternommen, adäquate stochastische Marktmodelle\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ezu entwickeln. Diese sollen das reale Verhalten der Kurse möglichst\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eexakt nachbilden, um Risiken und Preise zu quantifizieren.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEine Vielzahl der existierenden Modelle geht von Annahmen aus, die\u003c\/p\u003e\u003cp\u003esich bei empirischen Untersuchungen realer Kursreihen als fehlerhaft\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eerweisen. Dieses Problem verstärkt sich, da spätere Finanzmarktmodelle\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eauf früheren Ansätzen aufbauen und diese weiterentwickeln. Diese Marktmodelle versagen regelmäßig in extremem Marktsituationen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, diese Zustände\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ekorrekt darzustellen. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eZiel dieser Arbeit ist es, die konventionellen Finanzmarktmodelle kritisch zu beleuchten und\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eanhand von Benoît Mandelbrots fraktaler Geometrie alternative Modelle aufzuzeigen. Hierzu wird sowohl die umfangreiche Grundlagenforschung Mandelbrots aufgezeigt, als auch hierauf\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eaufbauende Marktmodelle vorgestellt.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783640969531\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783640969531","offer_id":39442782453853,"sku":"9783640969531","price":42.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/8454dc11-fc39-4da3-8d14-48a0fd367c58.jpg?v=1781759750","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/zur-bedeutung-benoit-mandelbrots-auf-die-moderne-finanzmarktanalyse-von-martin-jungmann","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}