Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt: Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt: Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

von Heiko Opfer
Taschenbuch - 9783824482337
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Beschreibung

Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.

Details

Verlag Deutscher Universitätsverlag
Ersterscheinung November 2004
Maße 210 mm x 148 mm x 25 mm
Gewicht 619 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783824482337
Auflage 2005
Seiten 484

Schlagwörter