{"product_id":"value-at-risk-und-expected-shortfall-zur-quantifizierung-von-zinsrisiken-ein-exemplarischer-vergleich-auf-basis-der-historischen-simulation-von-stephan-mett","title":"Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken","description":"\u003cp\u003eBachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst das Zinsrisiko definiert und auf seine Spezifik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Zinsstrukturkurve für die Bewertung eines Portfolios herausgestellt. In Kapitel 3 werden beide Risikomaße charakterisiert sowie deren Stärken und Schwächen ausgearbeitet. Die Datenbasis für die sich anschließende Berechnung der Risikomaße liefert die historische Simulation, der sich Kapital 4 widmet. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Risikomaße für das Beispielportfolio errechnet. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapital 5 ein abschließendes Fazit aus dem Vergleich der Risikomaße gezogen.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783668990968\"\u003e\u003ch3\u003eEin exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783668990968","offer_id":39443361464413,"sku":"9783668990968","price":42.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/f0ad1d6e-01a6-4763-8b77-999bfaec9a6d.jpg?v=1778740459","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/value-at-risk-und-expected-shortfall-zur-quantifizierung-von-zinsrisiken-ein-exemplarischer-vergleich-auf-basis-der-historischen-simulation-von-stephan-mett","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}