{"product_id":"value-at-risk-analytische-ansatze-zur-messung-von-marktpreisrisiken-von-christoph-a-butz","title":"Value at Risk","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVerzeichnis der Abkürzungen und Symbole  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbbildungsverzeichnis  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKapitel I: Einleitung  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Begründung und Zielsetzung der Arbeit  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Der Gang der Untersuchung  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKapitel II: Grundlagen des VaR-Konzepts  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Begriff  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1Verbale Definition  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2Statistische Definition  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Verwandte Modelle  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Bedeutung der Portfolio Selection-Theorie für die Beurteilung des Risikos von Wertpapier-Portfolios  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Downside Risk, Lower Partial Moments und Safety First-Ansätze  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3Entscheidungstheoretische Aspekte des VaR  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.Erfordernis des Marking-to-Market im Risikomanagement  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.Marktpreisrisiken und Marktrisikofaktoren  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1Überblick über die verschiedenen Arten von Marktpreisrisiken  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2Spezifizierung von Marktrisikofaktoren  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.Abgrenzung analytischer VaR-Ansätze von Simulationsmethoden zur Ermittlung des VaR  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.1Charakterisierung der prinzipiellen Vorgehensweise bei analytischen VaR-Ansätzen  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2Vorgehen bei der Ermittlung des VaR anhand von Simulationsmethoden  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2.1Allgemeine Merkmale  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2.2Historische Simulation  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2.3Monte-Carlo-Simulation  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKapitel III Der grundlegende analytische Ansatz zur Ermittlung des VaR: Die Varianz-Kovarianz-Methode  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Darstellung von Änderungen der Marktrisikofaktoren  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1Stetige Renditen  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1.1Definition  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1.2Wichtige Eigenschaften  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2Die Normalverteilungsannahme  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2.1Formulierung  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2.2Der Random Walk logarithmierter Marktpreise  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2.3Die ?Quadratwurzel der Zeit?-Regel \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2.4Der Prozeß logarithmierter Marktpreise bei kontinuierlichem Zeitparameter  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Lineare Positionen  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Zum Begriff  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Marktwertänderung einer linearen Position und stetige Rendite  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3Die Marktwertänderung eines Portfolios aus linearen Positionen  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.Herleitung der Formel für den VaR  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1Der VaR einer isolierten Position  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2Der VaR eines Portfolios  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.1Die gemeinsame Verteilung der stetigen Renditen  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.2Darstellung der Berechnungsformel für den VaR mittels der Kovarianzmatrix  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3Darstellung der Berechnungsformel für den VaR mittels der Korrelationsmatrix  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.4Alternative Herleitung ohne Rückgriff auf die multivariate Normalverteilung  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.Das Konfidenzniveau  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1Einfluß auf den VaR  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2In der Praxis verwendete Konfidenzniveaus \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.Die Haltedauer  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.1Bedeutung  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2Die ?Quadratwurzel der Haltedauer?-Regel für den VaR  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.3In der Praxis verwendete Halteperioden  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.Zur Bestimmung von Volatilitäten und Korrelationen \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKapitel IV Andere analytische VaR-Ansätze [¿]\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838638324\"\u003e\u003ch3\u003eAnalytische Ansätze zur Messung von Marktpreisrisiken\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783838638324","offer_id":39459940302941,"sku":"9783838638324","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/58614e68-c5f6-4f65-a930-9586393a4f07.jpg?v=1782538288","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/value-at-risk-analytische-ansatze-zur-messung-von-marktpreisrisiken-von-christoph-a-butz","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}