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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPPLICATIONS: Stochastic analysis of the dynamic systems

STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPPLICATIONS: Stochastic analysis of the dynamic systems

von Ilya Gikhman
Taschenbuch - 9783845407913
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Beschreibung

This book gives a comprehensive introduction to some modern problems of stochastic differential equations and its applications. The content can be divided into four primary parts.1) Generalization of standard growth condition of the diffusion coefficient of Ito equations.2) Two parametric Ito formula and Stochastic Goursat problem, 3) Cauchy problem for linear and nonlinear stochastic equations of the parabolic type. 4) Applications. Latter part deals with: Stochastic boundary value problem of the hyperbolic type, Stochastic vibration of mechanical systems under high frequency external random forces, Stochastic Schrödinger Equations, and Elements of Derivatives pricing.

Details

Verlag LAP Lambert Acad. Publ.
Ersterscheinung Juli 2011
Maße 220 mm x 150 mm x 15 mm
Gewicht 392 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783845407913
Auflage Nicht bekannt
Seiten 252

Schlagwörter