{"product_id":"statistische-schatzung-des-value-at-risk-zur-marktrisikoquantifizierung-von-sibylle-weiss","title":"Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung","description":"\u003cp\u003eStudienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß.  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIm ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783346102690\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783346102690","offer_id":39420280701021,"sku":"9783346102690","price":15.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/d99f4a89-c930-45a1-aa8b-e627ccb23a02.jpg?v=1781672274","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/statistische-schatzung-des-value-at-risk-zur-marktrisikoquantifizierung-von-sibylle-weiss","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}