{"product_id":"seminaire-de-probabilites-xx-1984-85-proceedings-von-jacques-azema-marc-yor-hrsg","title":"Séminaire de Probabilités XX 1984\/85","description":"\u003cp\u003ePoisson representation of strict regular step filtrations.- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson.- Sur l'existence de l'operateur carr¿u champ.- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation.- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?.- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion.- Une classe de processus stable par retournement du temps.- Estimations de grandes d¿ations pour les processus de diffusion a param¿e multidimensionnel.- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal.- Predictable local times and exit systems.- Simplified malliavin calculus.- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques.- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables.- Elements de probabilites quantiques.- Une martingale d'operateurs born¿ non representable en integrale stochastique.- A remark on the paper \"une martingale d'op¿teurs born¿ non repr¿ntable en int¿ale stochastique\", by J.L. Journ¿nd P.A. Meyer.- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock.- Some additional remarks on fock space stochastic calculus.- Sur la construction de certaines diffusions.- Sur la positivite de certains operateurs.- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions.- A comparison theorem for semimartingales and its applications.- L'exponentielle stochastique des groupes de lie.- Ultimateness and the Az¿-Yor stopping time.- Application du calcul de Malliavin aux ¿ations diff¿ntielles stochastiques sur le plan.- Two parameter extension of an observation of poincar¿ Orthogonal polynomial martingales on spheres.- Remark on the conditional gauge theorem.- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites.- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams.- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration.- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques.- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion.- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2.- Sur la repr¿ntation comme int¿ales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd.- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion.- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques.- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783540167792\"\u003e\u003ch3\u003eProceedings\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783540167792","offer_id":39436061474909,"sku":"9783540167792","price":53.49,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/0e9d1870-3901-4c5c-8758-50ab17ca58fe.jpg?v=1772085845","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/seminaire-de-probabilites-xx-1984-85-proceedings-von-jacques-azema-marc-yor-hrsg","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}