{"product_id":"seminaire-de-probabilites-xiii-universite-de-strasbourg-1977-78-von-c-dellacherie-p-a-meyer-m-weil-hrsg","title":"Séminaire de Probabilités XIII","description":"\u003cp\u003eOn the integrability of Banach space valued Walsh polynomials.- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach.- Domains of attraction in Banach spaces.- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes.- Random fourier series on locally compact abelian groups.- Une solution simple au probleme de Skorokhod.- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin.- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales.- Le support exact du temps local d'une martingale continue.- Martingales locales a accroissements independants.- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts.- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles.- Sur la convergence des martingales indexees par ? ¿?.- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes.- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre.- Quasimartingales et formes lineaires associees.- Sur la p-variation d'une surmartingale continue.- Sur la p-variation des surmartingales.- Une remarque sur l'expose precedent.- Representations multiplicatives de sousmartingales.- Caracterisation d'une classe de semimartingales.- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young.- Une topologie sur l'espace des semimartingales.- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite.- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids.- Weighted norm inequalities for martingales.- Inegalites de normes avec poids.- In¿lit¿e Hardy, semimartingales, et faux-amis.- Sur l'expression de la dualit¿ntre H1 et BMO.- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales.- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal.- Martingales et changements de temps.- Quelques epilogues.- En cherchant une d¿nition naturelle des int¿ales stochastiques optionnelles.- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n.- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local.- Temps local et balayage des semi-martingales.- Sur le balayage des semi-martingales continues.- Semimartingales et valeur absolue.- Sur une formule de la theorie du balayage.- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne.- Conditional excursion theory.- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures.- Un th¿¿ de J.W. Pitman.- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions.- On the uniqueness of optimal controls.- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schr¿dinger.- Operateur de Schr¿dinger a resolvante compacte.- Grossissement d'une filtration et applications.- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?.- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail.- Solution explicite de l'equation     .- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie.- Un exemple de J. Pitman.- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent.- A propos de la formule d'Azema-Yor.- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe.- On the left end points of Brownian excursions.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783540095057\"\u003e\u003ch3\u003eUniversité de Strasbourg 1977\/78\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783540095057","offer_id":39435757387869,"sku":"9783540095057","price":48.1,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/cd3361fb-7deb-44b6-b1c6-a1c244f2cf65.jpg?v=1772259372","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/seminaire-de-probabilites-xiii-universite-de-strasbourg-1977-78-von-c-dellacherie-p-a-meyer-m-weil-hrsg","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}