{"product_id":"seminaire-de-probabilites-xi-universite-de-strasbourg-von-c-dellacherie-p-a-meyer-m-weil-hrsg","title":"Seminaire de Probabilites XI","description":"\u003cp\u003eDistributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere.- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots.- Pedagogic notes on the barrier theorem.- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne.- Deux remarques sur la separabilite optionnelle.- Stopping times with given laws.- Une remarque sur les bimesures.- Les changements de temps en theorie generale des processus.- Th¿ie g¿rale et changement de temps.- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki.- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots.- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes.- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires.- Sur les theories du filtrage et de la prediction.- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne.- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1.- Complement a l'expose precedent.- Prolongement de processus holomorphes Cas \"carre integrable\".- Some examples of holomorphic processes.- On changing time.- Le processus des sauts d'une martingale locale.- Sur la regularisation des surmartingales.- Changements de temps et integrales stochastiques.- Equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation de BMO.- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales.- Images d'equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation des processus previsibles.- Sur la representation des sauts des martingales.- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique.- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes.- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales.- Notes sur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle.- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal.- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO.- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au \"cours sur les integrales stochastiques\".- Sur un theoreme de C. Stricker.- A property of conformal martingales.- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp.- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques.- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques.- Changement de temps d'un processus markovien additif.- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives.- Information associee a un semigroupe.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783540081456\"\u003e\u003ch3\u003eUniversite de Strasbourg\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783540081456","offer_id":39425805779037,"sku":"9783540081456","price":48.1,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/66fbf4ab-1554-44c7-a895-bb151e13789f.jpg?v=1772259178","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/seminaire-de-probabilites-xi-universite-de-strasbourg-von-c-dellacherie-p-a-meyer-m-weil-hrsg","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}