{"product_id":"risikopramienkalkulation-im-immobilienkreditgeschaft-von-peter-heckelsmuller","title":"Risikoprämienkalkulation im Immobilienkreditgeschäft","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eInhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbbildungsverzeichnisI\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Problemstellung und Gang der Untersuchung1\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Risikomanagement in Banken4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Betrachtung der einzelnen Risikoarten4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1.1Ausfallrisiko4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1.2Preisrisiken5\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Steuerung des Risikos7\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2.1Prozeß des Risikomanagements7\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2.2Management des Kreditrisikos11\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.Quantifizierung der Risikokosten im Immobilienkreditgeschäft14\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1Besonderheit der Immobilienkredite14\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2Risikoprämienkalkulation16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.1Notwendigkeit und Anforderungen an die Risikoprämienkalkulation16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.2Vorstellung verschiedener Verfahren zur Kalkulation der Risikokosten19\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3Risikoprämienkalkulation mit Hilfe des Optionspreismodells24\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3.1Das Optionspreismodell von Black \u0026amp; Scholes24\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3.2Anwendung des Modells im Firmenkreditbereich26\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3.3Änderungsnotwendigkeiten zur Verwendung des Modells im Immobilienkreditgeschäft 29\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3Bestimmung der einzelnen Komponenten zur Berechnung der Risikoprämie nach dem Optionspreismodell für das Immobilienkreditgeschäft31\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.1Bestimmung des Marktwertes der Aktiva31\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.1.1Grundlagen der Wertbestimmung von Immobilien31\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.1.2. Das Ertragswertverfahren32\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2Bestimmung des Marktwertes der Passiva35\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.3Die Volatilitäten im Immobilienkreditgeschäft35\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.4Die qualitative Analyse der Optionspreiskomponenten36\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.4.1Qualitative Analyse des Marktwertes der Aktiva36\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.4.2Qualitative Analyse der Volatilität44\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.5Anwendungsbeispiel46\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.6Grenzen des vorgestellten Modells zur Bepreisung von Ausfallrisiken49\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.6.1Kritische Beurteilung des Marktwertes der Aktiva und der Volatilität49\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.6.2Kritische Beurteilung der Prämissen der Optionpreistheorie50\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.6.3Ein optimierter Steuerungsansatz durch Verwendung des Optionspreismodells51\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.Zusammenfassung und Ausblick52\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLiteraturverzeichnis54\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAnhangverzeichnis59\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAnhang60\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838638171\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783838638171","offer_id":39822517764189,"sku":"9783838638171","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/069f8df1-c2e3-4928-8a87-f9022588f011.jpg?v=1760245928","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/risikopramienkalkulation-im-immobilienkreditgeschaft-von-peter-heckelsmuller","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}