{"product_id":"random-effect-modelle-in-der-kreditrisikomessung-von-stefan-herschel","title":"Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung","description":"\u003cp\u003eInhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Mode­l­lierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kredit­risikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regres­sions­modelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Model­lierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783639433951\"\u003e\u003ch3\u003eErweiterte Regressionsmodelle und deren Anwendung in der Kreditriskomodellierung und Basel II\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783639433951","offer_id":39489953792093,"sku":"9783639433951","price":49.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/5a55cefb-8522-4500-85bd-a9c23ce04248.jpg?v=1757911114","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/random-effect-modelle-in-der-kreditrisikomessung-von-stefan-herschel","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}