Quantifizierung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz der Neuen Baseler Eigenkapitalverordnung

Quantifizierung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz der Neuen Baseler Eigenkapitalverordnung

von Georg Greifelt, Ludger Jußen
Taschenbuch - 9783638677448
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Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Bielefeld, Veranstaltung: Finanzwirtschaftliches Seminar "Kreditrisiken und Copulas", Sprache: Deutsch, Abstract: Im Juni 2004 veröffentlichte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine überarbeitete Rahmenvereinbarung über die "Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen", kurz "Basel II". Herzstück dieses Papiers ist die Neugestaltung der Anforderungen an die Mindestkapitalunterlegung von Kreditinstituten, welche nun durch die Messung des Kreditrisikos bestimmt werden. Hierzu wurden zwei Optionen eingeführt, zwischen denen Banken wählen können. Im neuen auf internen Bewertungen basierenden Ansatz ("IRB-Ansatz") wird das Kreditrisiko und damit auch der Eigenkapitalbedarf anhand von quantitativ geschätzten Risikoparametern ermittelt, die in durch die Bankenaufsicht vorgegebenen Risikogewichtungsfunktionen genutzt werden. Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, die innerhalb des IRB-Ansatzes verwendeten Funktionen zur Quantifizierung von Kreditrisiko zu untersuchen, wobei sich das Hauptaugenmerk auf die Analyse des theoretischen Hintergrund richtet. Darüber hinaus werden verschiedene Komponenten der Risikogewichtungsfunktion unter dem Aspekt einer konsistenten Modellierung und der Anwendbarkeit in der Praxis kritisch beleuchtet.

Details

Verlag GRIN Verlag
Ersterscheinung Juli 2007
Maße 210 mm x 148 mm x 2 mm
Gewicht 60 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783638677448
Auflage 2. Auflage
Seiten 32

Schlagwörter