{"product_id":"pricing-and-hedging-insurance-products-in-hybrid-markets-von-jan-widemann","title":"Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets","description":"\u003cp\u003eDiese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die ¿Real-World¿-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFür die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783954045877\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783954045877","offer_id":39435742183517,"sku":"9783954045877","price":28.93,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/83ac6f2c-6d2b-4840-91e1-5a454af38663.jpg?v=1770189026","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/pricing-and-hedging-insurance-products-in-hybrid-markets-von-jan-widemann","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}