{"product_id":"previsao-da-volatilidade-do-dolar-futuro-von-gustavo-corradi-matos","title":"Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro","description":"\u003cp\u003eA partir de dados de alta frequência do ativo contrato futuro de dólar, negociado Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, este trabalho avalia a capacidade de estimação e previsão da volatilidade dos modelos R-GARCH e HAR-RV em comparação aos modelos tradicionais GARCH e EGRACH. Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos são considerados diferentes funções perda em conjunto com o teste de Diebold-Mariano modificado. Os resultados obtidos mostram que os modelos de volatilidade realizada apresentam desempenho preditivo significativamente superior aos tradicionais modelos GARCH e EGARCH com dados fora da amostra. Apesar do modelo HAR-RV apresentar evidências de superioridade ao modelo R-GARCH segundo as funções perda, o teste de Diebold-Mariano modificado não apontou diferença significativa no desempenho preditivo dos modelos.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786202807883\"\u003e\u003ch3\u003eAboradagem com dados diários e intradiários\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786202807883","offer_id":40149910093917,"sku":"9786202807883","price":39.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/dcc250f1-64a9-4f6e-85f7-ca86212b4289.jpg?v=1757398198","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/previsao-da-volatilidade-do-dolar-futuro-von-gustavo-corradi-matos","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}