💜 Wir beteiligen Autor*innen bei jedem Buch mit 7 Prozent, so dass viele von ihnen bei jedem verkauften Exemplar doppelt verdienen. → Mehr erfahren

Portafolios de Inversión Óptimos: Modelos y Algoritmos

Portafolios de Inversión Óptimos: Modelos y Algoritmos

von J. C. Arismendi
Taschenbuch - 9783659066788
69,00 €
  • Versandkostenfrei
Auf meine Merkliste
  • Hinweis: Print on Demand. Lieferbar innerhalb von 7 bis 10 Tagen
  • Lieferzeit nach Versand: ca. 1-2 Tage
  • inkl. MwSt. & Versandkosten (innerhalb Deutschlands)
  • Hinweis: Print on Demand. Lieferbar innerhalb von 7 bis 10 Tagen
  • Hinweis: Lieferzeit ca. 1-2 Tage
  • inkl. MwSt. & Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

Autorenfreundlich Bücher kaufen?!

Beschreibung

Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.

Details

Verlag EAE
Ersterscheinung Oktober 2013
Maße 223 mm x 156 mm x 17 mm
Gewicht 372 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783659066788
Auflage Nicht bekannt
Seiten 240

Schlagwörter