{"product_id":"os-modelos-de-medicao-do-risco-sistemico-von-abdelkader-derbali-und-lamia-jamel","title":"Os modelos de medição do risco sistémico","description":"\u003cp\u003eNeste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sistémico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas são a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sistémico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir do desenvolvimento teórico destes modelos, apresentámos uma síntese das características específicas de cada medida. Esta síntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum para medir o risco sistémico. Mostrámos teoricamente que a maior parte da variabilidade destas três medidas sistémicas pode ser obtida através da medição do risco de mercado e das características da empresa.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786206365747\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786206365747","offer_id":47008783827269,"sku":"9786206365747","price":35.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/5232ccc5-52d7-4666-8fa0-bed0fd7bef4c.jpg?v=1758694331","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/os-modelos-de-medicao-do-risco-sistemico-von-abdelkader-derbali-und-lamia-jamel","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}