{"product_id":"o-metodo-estatistico-de-copulas-aplicado-a-gestao-de-riscos-uso-da-tecnica-de-copulas-para-estimacao-do-risco-de-mercado-von-guilherme-ribeiro-de-macedo","title":"O método estatístico de Cópulas aplicado à Gestão de Riscos","description":"\u003cp\u003eO grande número de publicações na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidência de não normalidade das séries de retornos de ativos financeiros. A não normalidade é evidenciada através do \"sorriso de volatilidade\" presente em séries de opções de ações perto do vencimento; existência de \"caudas pesadas\" em carteiras de instituições e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituições. Particularmente com relação ao Value at Risk (VaR), que é uma técnica estatística que tem por objetivo calcular a perda máxima de uma carteira em dado horizonte de tempo considerando um nível de significância adotado, a existência de caudas pesadas nas séries gera um problema para a determinação da distribuição de probabilidade conjunta, implicando em grande dificuldade na mensuração do grau de exposição aos fatores de risco. O objetivo deste livro é propor uma modelagem de risco a partir do uso de Cópulas para o cálculo do Value at Risk (VaR), utilizando os métodos de volatilidade GARCH (1,1), EWMA e HAR.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783639697049\"\u003e\u003ch3\u003eUso da técnica de Cópulas para estimação do Risco de Mercado\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783639697049","offer_id":39429209718877,"sku":"9783639697049","price":39.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/33182403-df1e-4806-860d-bb1c92d0b538.jpg?v=1730358418","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/o-metodo-estatistico-de-copulas-aplicado-a-gestao-de-riscos-uso-da-tecnica-de-copulas-para-estimacao-do-risco-de-mercado-von-guilherme-ribeiro-de-macedo","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}