{"product_id":"monitoring-wolatilnosti-w-processe-torgowli-na-finansowom-rynke-von-alaba-femi-awomewe","title":"Monitoring wolatil'nosti w processe torgowli na finansowom rynke","description":"\u003cp\u003eFinansowyj rynok predstawlqet soboj oblast' powyshennogo issledowatel'skogo interesa dlq matematikow i statistikow. Nekotorye iz osnownyh naprawlenij issledowanij kasaütsq logarifmicheskoj dohodnosti aktiwow (akcij, obligacij, inostrannoj walüty, opcionow) i wolatil'nosti, kotoraq predstawlqet soboj wariaciü logarifmicheskoj dohodnosti. Volatil'nost' shiroko izuchaetsq iz-za ee primeneniq w torgowle finansowymi instrumentami, kotorye ispol'zuütsq dlq prognozirowaniq cen i izmereniq riska finansowyh aktiwow. V dannoj rabote rassmatriwaetsq process torgowoj deqtel'nosti. Predpolagaetsq, chto w sluchajnyj moment wremeni proishodit izmenenie parametrow torgowogo processa, chto swidetel'stwuet ob izmenenii torgowogo powedeniq. Vazhno imet' wozmozhnost' bystro i tochno opredelit', chto takoe izmenenie proizoshlo, chto pomozhet inwestoru prinqt' reshenie o pokupke ili prodazhe finansowyh aktiwow. Dlq äffektiwnogo prinqtiq takogo resheniq razrabotana finansowaq model' s ispol'zowaniem semejstwa awtoregressionnyh uslownyh geteroskedastikow (ARCH) i sozdano prawilo ostanowki, kotoroe podaet signal trewogi, kak tol'ko dohodnost' finansowogo aktiwa wyhodit za ili nizhe nekotorogo poroga.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205462775\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205462775","offer_id":40829079453789,"sku":"9786205462775","price":19.8,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/41c84713-9fda-4319-8c62-b210ad04f4b6.png?v=1758432602","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/monitoring-wolatilnosti-w-processe-torgowli-na-finansowom-rynke-von-alaba-femi-awomewe","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}