{"product_id":"modelli-per-i-tassi-di-interesse-a-volatilita-stocastica-von-serena-galasso","title":"Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica","description":"\u003cp\u003eIl testo affronta l¿argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L¿obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783639657517\"\u003e\u003ch3\u003eValutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783639657517","offer_id":39467110301789,"sku":"9783639657517","price":32.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/912495b6-707a-4982-baa3-3b77d4b1805f.jpg?v=1773554483","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/modelli-per-i-tassi-di-interesse-a-volatilita-stocastica-von-serena-galasso","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}