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Modélisation des risques de crédit et opérationnel: Combinaison des données statistiques et de l'opinion d'expert et évaluation du risque de Modèle

Modélisation des risques de crédit et opérationnel: Combinaison des données statistiques et de l'opinion d'expert et évaluation du risque de Modèle

von Mohamed Habachi
Taschenbuch - 9786139542673
82,90 €
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Beschreibung

La modélisation des risques est une préoccupation majeure pour les institutions financières notamment le risque de marché, de crédit, opérationnel, de taux, de liquidité, etc. Cet ouvrage propose au lecteur une démarche de modélisation qui combine les données historiques et l'opinion d'expert. Pour le risque opérationnel, la modélisation est faite par l'approche LDA et l'approche bayésienne alors que pour le risque de crédit, la probabilité de défaut est modélisée par l'analyse discriminante linéaire, la régression logistique et l'approche bayésienne. Pour la collecte des estimations des experts, cet ouvrage propose l'utilisation de la méthode Delphi.La modélisation est une approximation de la réalité. En fait, cet ouvrage propose une démarche d'évaluation du risque de modèle.

Details

Verlag Editions universitaires europeennes EUE
Ersterscheinung März 2020
Maße 228 mm x 156 mm x 25 mm
Gewicht 460 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9786139542673
Auflage Nicht bekannt
Seiten 304

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