{"product_id":"modeles-a-changements-de-regimes-markoviens-et-analyse-conjoncturelle-von-muriel-nguiffo-boyom","title":"Modèles à changements de régimes markoviens et analyse conjoncturelle","description":"\u003cp\u003eLes motivations à l''origine des modèles à  changements de régimes markoviens (MCRM) datent du  début du siècle dernier, avec les travaux fondateurs  du NBER. Ces travaux empiriques ont mis l''accent sur  le cycle des affaires américain, qui est caractérisé  par une certaine asymétrie des phases de croissance  et de récession. Cette asymétrie se retrouve aussi  dans la dynamique de nombreuses séries  macroéconomiques. La modélisation standard des  séries temporelles par des modèles ARMA ne peut  décrire ces spécificités. D''où l''idée de permettre  aux paramètres des modèles ARMA de varier selon le  régime et, d''endogénéiser les changements de régimes  afin de pouvoir les prévoir. De là sont nés les  MCRM. Ce type de modèles a été proposé initialement  par Hamilton (1989), comme processus générateur du  taux de croissance du PNB américain. Suite à cet  article, de nombreuses extensions ont été proposées  d''abord pour des processus univariés, puis  multivariés. Dans cet ouvrage, nous faisons le point  sur les innombrables extensions. Nous montrons aussi  comment ces modèles markoviens sont adaptés pour  l''analyse de la conjoncture en France et dans la  zone Euro.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786131559792\"\u003e\u003ch3\u003eDes approches empiriques aux modèles stochastiques\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786131559792","offer_id":40149233959005,"sku":"9786131559792","price":79.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/952c670f-df82-48a5-b67d-1f16dbaceb8b.jpg?v=1751606613","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/modeles-a-changements-de-regimes-markoviens-et-analyse-conjoncturelle-von-muriel-nguiffo-boyom","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}