{"product_id":"modelagem-do-capital-economico-conforme-diretrizes-do-acordo-de-basileia-von-marcos-visconti","title":"Modelagem do capital econômico","description":"\u003cp\u003eO presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentações da autoridade monetária do país (BACEN). São propostas técnicas de regressões logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuição inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuição semi-contínua. As estimativas são utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB são comparados.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783639836547\"\u003e\u003ch3\u003eConforme diretrizes do acordo de Basiléia\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783639836547","offer_id":39423443501149,"sku":"9783639836547","price":54.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/b8e149d6-72c3-4252-b3e0-f19dead04220.jpg?v=1757910910","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/modelagem-do-capital-economico-conforme-diretrizes-do-acordo-de-basileia-von-marcos-visconti","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}