{"product_id":"medicao-do-valor-em-risco-utilizando-a-teoria-da-copula-von-samia-ben-messaoud","title":"Medição do valor em risco utilizando a teoria da cópula","description":"\u003cp\u003eEste trabalho é dedicado à estimativa do valor em risco utilizando o método da cópula. A primeira parte é uma exploração da teoria dos valores extremos. Descrevemos a modelização do risco e a volatilidade dos activos. A segunda parte apresenta uma versão GJR-GARCH das cópulas para analisar a dependência assimétrica, que mede as relações não lineares complexas entre os retornos dos índices de acções. Apresentamos um método de medição VAR baseado na teoria dos valores extremos e na teoria das cópulas. Os resultados obtidos mostram que os métodos baseados em cópulas são melhores na modelação da estrutura de dependência e dão melhores estimativas de risco.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786206529187\"\u003e\u003ch3\u003eMedição do risco de carteira durante a crise financeira\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786206529187","offer_id":47227340816709,"sku":"9786206529187","price":43.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/4845d435-8403-4f0b-b231-0319bde1852c.jpg?v=1731056615","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/medicao-do-valor-em-risco-utilizando-a-teoria-da-copula-von-samia-ben-messaoud","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}