{"product_id":"mean-risk-effizienz-versus-stochastische-effizienz-von-jurgen-marx","title":"Mean Risk-Effizienz versus Stochastische Effizienz","description":"\u003cp\u003eSind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783631518731\"\u003e\u003ch3\u003eRisikoaversion, Risikofreude und wechselnde Risikoeinstellung\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783631518731","offer_id":55033449578821,"sku":"9783631518731","price":58.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/6ae7845c-388f-4664-b173-dbd5a3e5601c.jpg?v=1753592634","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/mean-risk-effizienz-versus-stochastische-effizienz-von-jurgen-marx","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}