{"product_id":"ipotesi-di-mercato-efficienti-evidenze-dal-karachi-stock-exchange-kse-von-qurat-ul-ain","title":"IPOTESI DI MERCATO EFFICIENTI: EVIDENZE DAL KARACHI STOCK EXCHANGE (KSE)","description":"\u003cp\u003eQuesto studio si concentra sul KSE nel contesto dell'EMH e cerca prove di una forma di efficienza debole e semi-forte dell'indice KSE 100 dal 31 dicembre 2003 al 4 marzo 2010. WFEMH testato con l'RWM. Sono stati utilizzati Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, Run test e Autocorrelation test. Per la forma semi forte, è stato condotto il test concettuale pertinente per verificare l'effetto Giorno della settimana, Effetto Fine settimana, Effetto gennaio e Effetto festività religiose. Tutti questi test sono stati eseguiti sui dati originali dei prezzi di chiusura. Il modello ARIMA è stato utilizzato per verificare i risultati. I risultati forniscono la prova che le serie di prezzi di mercato non seguono il modello del cammino casuale\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786203376623\"\u003e\u003ch3\u003eImplicazione dell'EMH in caso di KSE sui prezzi giornalieri dell'indice 100\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786203376623","offer_id":40150297575517,"sku":"9786203376623","price":59.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/079e039c-e914-41f8-b2c2-88ea626ca466.jpg?v=1757482722","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/ipotesi-di-mercato-efficienti-evidenze-dal-karachi-stock-exchange-kse-von-qurat-ul-ain","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}